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数据来源:Wind,权益选取中证偏股基金指数,债券部分选择普通债,未考虑交易成本;数据截至2022/7/11

假设我们在2010年初拥有一个50%权益+50%债券构成的投资组合,并按照定期频率再平衡(配比回归至权益50%、债券50%)。那么到2022年至今,再平衡组合相较于不再平衡组合,收益更优、回撤更小。其中,季度频率再平衡的改善效果最为显著。资产配置并非躺平不动,适当再平衡,简单但有效。

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